Давайте думать если у нас получается, что Рей не теряла своей физической оболочки, то может быть несколько объяснений.
1) Зеруил не ставил своей целью уничтожение Рей, возможно он захватил её, для чего - загадка. Поэтому внутри себя он воссоздал приемлимые условия для жизни.
2) Рей сама себя закрыла, создала заслон, за которым сохранила воздух и температуру.
3) Рей-таки потеряла своё тело, и сохранила душу, сцену же с плеером объяснить тем - что её душа была материальной. (Хотя звучит натянуто)
4) (бредовое) Рей потеряла своё тело, плеер Синдзи тоже его потерял, но душа Рей не отпустила душу плеера.
Есть другие идеи?