Там было объяснение между строк примерно следующего содержания: Шагал был и остается слугой, исполнителем, даже в собственном выдуманном мире. Когда Кей стал новым императором, он стал босом Шагала, и тот в силу своей природы не мог более убить его, хотя и очень хотел. Поэтому он и улетел искать императора Грея, чтобы вернуть его обратно и получить возможность убить Кея.
Скорее потому, что Кей пошел на самоубийственную акцию не ради власти или чего-то подобного, а потому что верил, что император ведет человечество к гибели, разрешая использование технологии Линии Грез.